Jkse JK [PDF]

Citation preview

a. Buatlah box-plot untuk (1) difference adjusted closed dan (2) volume baik untuk perusahaan yang diberikan dan IHSG untuk periode pengamatan 12 Maret 2020 – 12 Januari 2021. Berikan analisa akan chart (5%) tersebut dan interpretasikan apakah data berdistribui normal (5%)



Data berdistribusi normal. b. Bagilah data menjadi 3 bagian yaitu periode - 16 Maret 2020 – 17 November 2020 - 18 November 2020 – 11 Desember 2020 - 16 Maret 2020 – 11 Desember 2021 Periode manakan yang mempunyai volatilitas (1) difference adjusted closed dan (2) volume yang paling tinggi untuk perusahaan (5%), IHSG (5%)?



Volume paling tinggi pada 16 Maret 2020 – 17 November 2020 c. Ujilah apakah i. return dan volume perusahaan pada periode 16 Maret 2020 – 11 Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan periode 12 Desember 2020 – 18 Maret 2021 (5%) ii. return dan volume IHSG pada periode 16 Maret 2020 – 11 Desember 2020 lebih rendah dibandingkan periode 12 Desember 2020 – 18 Maret 2021 (5%) H0 = Volume sama H1 = Volume lebih tinggi



Karena nilai sig. (.000) < 0,05 maka H0 diterima. Kesimpulan : Volume sama d. Ujilah apakah terdapat perbedaan return dan volume perusahaan (5%) IHSG (5%) berdasarkan hari transaksi di bursa selama periode 16 Maret 2020 – 13 Januari 2021. H0 = Volume sama



H1 = Volume lebih tinggi



Karena nilai sig. (.000) < 0,05 maka H0 diterima. Kesimpulan : Volume sama e. Buatlah persamaan regresi sederhana dengan menggunakan model single index (model empiris untuk CAPM),



re =  + rm +  di mana re : return dari equity/emiten rm : return market/return IHSG ujilah apakah semua asumsi klasik terpenuhi dan interpretasikan makna dari beta serta ujilah apakah terdapat positif beta, dengan periode yang dianalisa adalah sebagai berikut: i. (10%) 16 Maret 2020 – 17 November 2020



Persamaan regresi Re = -12,44 + 3,42rm ii.



(10%) 18 November 2020 – 18 Maret 2021



Persamaan regresi Re = -1,24 + 1,23rm iii.



(10%) 16 Maret 2020 – 18 Maret 2021



Persamaan regresi Re = -9,94 + 1,65rm f. Buatlah persamaan regresi berganda dengan independent variable hari perdagangan dan dependent variable (10%) return emiten dan (10%) volume perdagangan. Deskripsikan dummy variable yang digunakan, serta berikan alasan reference point yang digunakan. Ujilah terlebih dahulu semua asumsi klasik dan dari hasil perhitungan interpretasikan makna dari masing-masing variable serta ujilah variable-variabel tersebut. Periode pengamatan dari 2 Januari 2020 – 18 Maret 2021. Model ini dalam ilmu behavioral finance dikenal sebagai week of the day effect



Persamaan regresi berganda Y = 13,13 - 4,23X1 - 2X2 + 0,52X3 – 11X4 Catatan: 1. setiap pengujian hipotesis wajib untuk menggunakan langkah-langkah pengujian hipotesis 2. Analisa dan hasil output dibuat dalam satu file (cukup tampilkan table output yang relevan, diluar itu akan dilakukan pengurangan nilai) 3. Nama file yang dikumpulkan dalam moodle adalah UTS-nama.pdf 4. Turnitin maximum 25%, apabila lebih maka nilai tertinggi yang diberikan adalah 60