Soal Latihan - Tugas [PDF]

Citation preview

TUGAS MATA KULIAH MANAJEMEN RISIKO Rabu, 11 Mei 2022 1. Misalkan kita menghitung tingkat keuntungan selama 10 hari terakhir, seperti terlihat di tabel berikut ini : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tingkat Keuntungan (%) -0,1 0,1 0,15 0,05 -0,05 0,125 0,2 -0,025 0 0,04



a. Hitung deviasi standar dan rata-rata tingkat keuntungan ? b. Hitung VAR (value at Risk) 90% harian dengan menggunakan metode historis dan analitik ? 2. Dari beberapa literature (artikel, jurnal, buku) disebutkan ada kelemahan VAR, sehingga ada istilah “Risk at Value At Risk”. Jelaskan kelemahan-kelamahan VAR ? 3. Penelitian menyebutkan VAR sensitif terhadap beberapa asumsi yang digunakan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan periode harian, maka VAR yang dihitung akan berbeda dengan VAR yang menggunakan periode mingguan, bulanan, dan tahunan. Bagaimana memberi justifikasi terhadap penggunaan VAR jika nilainya bisa berubahubah ?



4. Misalkan anda mempunyai data seperti berikut ini : Tahun 2022 Januari Februari Maret April Mei



Frekuensi 4 6 5 4 6



Nilai Kerugian (Rp) 12.000.000 13.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000



Juni Juli Agustus September Oktober November Desember



7 5 6 4 5 6 5



16.000.000 17.000.000 18.000.000 18.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000



a. Berapa jumlah total kerugian yang diharapkan untuk bulan Januari mendatang ?. b. Perhatikan tren mengingkat untuk severity kerugian tersebut, bagaimana menggunakan informasi tersebut ? 5. Jelaskan apakah risiko berikut ini layak diasuransikan ! a. Perusahaan pakaian ingin mengasuransikan harga pakaiannya tidak turun lebih dari 10%. Jika turun lebih dari 10%, perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut. b. Risiko dari kerugian karena pangsa pasar perusahaan direbut oleh pesaing yang mempunyai produk yang baik.