Kelompok 5 Pengukuran Resiko [PDF]

Citation preview

MANAJEMEN RESIKO “PENGUKURAN RESIKO”



OLEH : KELAS C7 KELOMPOK 5



Nama Anggota Kelompok : 1. I Wayan Dede Ananda Kusuma



(1832121320)



2. I Dewa Gede Pramuditya Trenggana Putra



(1832121331)



3. I Putu Merta Kari



(1832121333)



4. Octi Ayu Melina



(1832121334)



5. Vina Taniawati



(1832121335)



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA 2021



PENGUKURAN RESIKO



A. Pengertian Pengukuran Risiko Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Dimana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan/mengidentifikasi kemungkinankemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi/mengancam perusahaan.  Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya resiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan  kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi (bagian) yang harus diukur : 1. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu peril (Suatu peristiwa (event) yang kejadiannya menimbulkan LOSS atau penyebab langsung kerugian) yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode.



2. Keparahan dari kerugian Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan (reverity) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut,  sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya



B. Konsep Probabilitas Dalam Mengukur Resiko (sample space dan event; aksioma definisi probabilitas; nilai harapan) Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan (probabilitas) dari kerugian potensiil tersebut. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensiil perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian/ peristiwa. 1) Konsep “Sample Space” dan “Event” Sample Space (Set S) merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati.  Misalnya: jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu Set S bisa terdiri dari beberapa segmen (sub set) atau event (Set E).  misalnya : jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi & mobil penumpang umum. Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut masing-masing Set E perlu diberi bobot.  Pembobotan tersebut biasanya



didasarkan



pada



bukti



empiris



dari



pengalaman



masa



lalu. Misalnya :  untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedang untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1, maka probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut dapat dihitung dengan rumus : a. bila tanpa bobot  :  P  (E)  = E/S b. bila dengan bobot :  P (E) = W (E) W (S) Keterangan : P (E)



=  probabilitas terjadinya event.



E          = sub set atau event S          = sample space atau set W        = bobot dari masing-masing event 2)



Aksioma Defenisi Probabilitas Ada 3 aksioma probabilitas, yaitu : a) Probabilitas suatu event bernilai antara 0 dan 1.



b) Jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event-event(Set E) yang saling pilah dalam Set S adalah 1. c) Probabilitas suatu event yang terdiri dari sekelompok event yang saling pilah dalam suatu Set S adalah merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. 3) Nilai Harapan (Expected Value) Expected value dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel (tabel binominal) untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing



hasil



tersebut



berdasarkan



probabilitasnya.  Dengan



menjumlahkan hasil dari masing-masing event tersebut akan diperoleh expected valuenya. Contoh: diketahui bahwa dari 100 buah rumah kemungkinan terbakarnya satu rumah adalah 27% dan rata-rata kerugian untuk setiap kebakaran adalah Rp 100.000.000,-. Maka expected lossnya adalah Rp 27.000.000,- (27% x Rp 100.000.000,-). Bila kemungkinan terbakarnya dua rumah



adalah



19%,



maka



expected



lossnya:



Rp.



38jt



(19%x2xRp100.000.000,-). Sehingga expected loss untuk satu rumah sebesar Rp 19jt. Kemudian bila kemungkinan terbakarnya sepuluh rumah adalah sebesar 1% maka expected lossnya adalah 1% x 10 x Rp 100.000.000,- = Rp 10 jt. Maka expected loss untuk satu rumah sebesar Rp 1.000.000,Konsep expected value Konsep expected value sering ditemui terutama di dunia bisnis. Misalnya: seorang kontraktor diminta membangun sebuag gedung dimana jika semuanya berjalan baik ia akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000.000, Karena menyadari selalu ada hal-hal yang tidak terduga, maka probabilitas untuk mendapatkan keuntungan diperkirakan hanya 80%, dimana yang 20% adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Jadi expected value dari pekerjaan tersebut sebesar Rp 6.000.000.000,- Dalam distribusi binomial jumlah keseluruhan expected long frequency (frekuensi kerugian yang diperkirakan dalam jangka panjang) dikalikan dengan besarnya nilai kerugian (Rp) untuk setiap kerugian.



C. Tafsiran Tentang Probabilitas (peristiwa yang saling pilah; compound events; peristiwa bersyarat; peristiwa yang inklusif) 1. Peristiwa Saling Pilah Dua peristiwa yang saling pilah/lepas bila dan hanya bila ke dua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi saat yang bersamaan . Teorema  (A  B) = p (A) +  (B) A  B = ,  (A  B) =  (0) = 0 Contoh : Probabilitas terjadinya kerugian peristiwa A sebesar Rp1.000.000 adalah 1/10 dan kerugian peristiwa B sebesar Rp2.500.000 adalah 1/20, maka probabilitas akan terjadinya kerugian Rp1.000.000 atau Rp2.500.000 adalah?? 2. Compound Events Compound Events adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama. Metode untuk menentukan suatu Compound Events tergantung pada sifat peristiwa yang terpisah, apakah merupakan peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat. a) Compound Events Yang Bebas (Independen) Dua peristiwa adalah bebas terhadap satu sama lain, jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain. Probabilitas terjadinya peristiwa itu serentak (dalam waktu yang sama) adalah sama dengan hasil perkalian probabilitas masing-masing peristiwa. Contoh: Suatu perusahaan memiliki dua gudang. Gudang A di Semarang dan gudang B di Surabaya. Kemungkinan terjadinya kebakaran gudang A =1/20, dan gudang B =1/40, tentukan beberapa kemungkinan sebagai berikut : 



Probabilitas terbakarnya gudang A dan B







Probabilitas terbakarnya gudang A dan bukan gudang B







Probabilitas tidak terbakarnya gudang A dan terbakarnya gudang B







Probabilitas tidak terbakarnya gudang A dan juga gudang B



b) Compound Events Bersyarat Merupakan dua peristiwa atau lebih dimana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Probabilitas Compound Events bersyarat dapat dihitung dengan rumus:  (A  B) =  (A) .  (B/A)  (B/A) = ρ (BA) ρA  (A/B) = ρ (BA) ρB 3. Peristiwa Bersyarat (Conditional Outcomes) Bagaiman jika dua peristiwa yang terpisah itu tidak bebas maka perhitungan compound probabilitas lebih rumit. Misalnya peristiwa A menyatakan perusahaan telah menggunakan sejumlah uang untuk keperluan iklan bagi semacam produk, dan peristiwa b menyatakan kemajuan penjualan produk itu setelah dilakukan pemasangan iklan. Peristiwa seperti itu dinamakan peristiwa bersyarat (conditional outcomes) yaitu peristiwa B terjadi, bila peristiwa A telah terjadi probabilitas terjadinya A dan B dihitung dengan rumus : P(A dan B) = P(A) x P(B/A) atau P(B dan A= P(A) x P(A/B). P(A/B) merupakan notasi untuk probabilitas bersyarat, yang berarti terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Jika kita misalkan probabilitas terjadinya A atau P(A) adalah dan P(B) adalah dan P(A/B) adalah . Peristiwa A merupakan terbakarnya gudang A dan peristiwa B merupakan peristiwa B terbakarnya gudang B. kedua peristiwa ini merupakan peristiwa bersyarat. Andaikata salah satunya terbakar, maka probabilitas terbakar kedua gudang itu adalah = x = .



4. Peristiwa Yang Inklusif Peristiwa yang inklusif atau Peristiwa yang tidak lepas (disjoint) adalah peristiwa tidak saling lepas adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling pilah dimana ingin diketahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa diantara dua atau lebih peristiwa tersebut. Teorema :  (A  B) =  (A) +  (B) – (A  B)



KESIMPULAN Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Pengukuran resiko dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan dan kemudian untuk dapat melihat dampak dari adanya resiko terhadap kinerja perusahaan yang sekaligus dapat melakukan prioritisasi resiko. Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Dimana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang akan dihadapi dan mengancam perusahaan.  Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan (probabilitas) dari kerugian potensiil tersebut. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensiil perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Yang dimana probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa.



DAFTAR PUSTAKA



Mulyawan Setia. 2015.  Manajemen Risiko. Bandung: CV Pustaka Setia. Darmawi Herma. 2013. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara. http://kalisat-berbagi.blogspot.com/2017/04/manajemen-risiko-pengukuran-risiko.html http://zuniarahmatin.blogspot.com/2016/03/manajemen-risiko-pengukurang-risiko.html https://andrihelmi.files.wordpress.com/2014/09/pertemuan-5-prinsip-pengukuran-risiko.pdf