CJR Statistika [PDF]

Citation preview

CRITICAL JOURNAL REVIEW (CJR) STATISTIKA EKONOMI Dosen Pengampu : Khairunissa Harahap, SE,M.Si



DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4



AMOS ALPREDO SIHOMBING



7182220009



YOCKYE EFRAT ALEXSANDRO POSPOS



7183220040



MARIA CYNTIA ROSARIO NAINGGOLAN



7183520003



AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2019



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Critical Journal Review untuk mata kuliah Statistika Ekonomi. Terwujudnya Critical Journal Review ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Khairunissa Harahap, SE, M.Si. selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Critical Journal Review ini. Penulisan Critical Journal Review ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami materi yang telah penulis sajikan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan Critical Journal Review ini banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar penulisan Critical Journal Review ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan semoga Critical Journal Review ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat lebih mengerti tentang materi yang telah penulis sajikan.



Medan , April 2019 Penulis



Kelompok 4



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................................ 2 BAB I ..................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 3 B. Tujuan .......................................................................................................... 1 C. Manfaat ........................................................................................................ 2 BAB II RINGKASAN ARTIKEL ............................................................................... 3 A. Identitas & Review Jurnal .......................................................................... 3 . BAB III PENUTUP ................................................................................................ 7 A. Kesimpulan ........................................................................................................ 7 B. Saran ................................................................................................................. 7 DAFTAR PUSTAKA JURNAL ................................................................................ 8



BAB I



PENDAHULUAN A.



Latar Belakang



Critical Journal Review merupakan salah satu intrument yang dapat mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Indikator keberhasilan Critical Journal Review untuk mendukung keberhasilan dalam pembelajaran dapat dilihat dari terciptanya kemampuan dari setiap mahasiswa untuk mengevaluasi dan menganalisis sebuah jurnal atau artikel sehingga berdampak bagi pola pemikiran mahasiswa yang akhirnya akan menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambil.



B.



Tujuan Penulisan CJR



Mengkritik Jurnal (Critical Journal Review) ini dibuat bertujuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu jurnal, menjadi bahan pertimbangan, dan juga menyelesaikan salah satu tugas individu mata kuliah Statistika Ekonomi di Universitas Negeri Medan.



C.



Manfaat CJR



Adapun manfaat dari mengkritik jurnal ( Critical Journal Review ) ini adalah: 1. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dan sebuah jurnal atau hasil karya tulis ilmiah lainnya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal yang dikritik. 3. Mengetahui latar belakang dan alasan jurnal tersebut dibuat 4. Memberi masukan kepada penulis jurnal berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi jurnal.



.



BAB II RINGKASAN ARTIKEL REVIEW JOURNAL



1



Judul



Musiman statistik KPSS



2



Jurnal



Jurnal International (Economics Bulletin)



Volume,



3



Halaman,dan No



4



Penulis



5



Tanggal



Vol. 3, No. 13 pp. 1-9 Lyhagen, Johan, Submitted: March 17, 2006. Accepted: May 25, 2006.



Abstrak



6



Pnelitian untuk menggeneralisasi statistik KPSS ke akar Unit -



Tujuan Penelitian



musiman.tes yang serupa dengan yang telah diusulkan oleh Canova dan Hansen (1995) dan Caner (1998)



-



Subjek penelitian



-



Kata Kunci



Simulasi Monte Carlo kecil Tes KPSS, Distribusi Asimtotik, Simulasi Monte Carlo Kecil Uji akar unit yang paling umum adalah dari jenis Dickey-Fuller, lihat Fuller (1976) dan Dickey dan Fuller (1979), yang memiliki nol dari unit root. Misalnya Nelson dan Plosser (1982) yang menggunakan jenis tes pada 14 waktu ekonomi



7



Pendahuluan



series tahunan yang tidak menolak nol untuk semua seri kecuali satu seri. Satu penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa tes unit root sering memiliki daya rendah terhadap alternative yang dekat dengan nol, lihat misalnya Diebold dan Rudebusch (1991), DeJong et. Al. (1992) dan Rudebusch (1992) Yang berarti bahwa akan ada minat dalam tes unit root



yang memiliki nol tetapi tidak ada unit root. Sebuah tes populer dengan fitur ini adalah ujian KPSS dari Kwaitkowski et. Al. (1992). Stasioneritas



merupakan



salah



satu



prasyarat



penting dalam analisis time series untuk data runtut waktu (time series). Data stasioner adalah data yang memiliki mean, varians dan autovarians (pada variasi lag) tetap sama pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang stasioner model time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut mengandung unit root karena hasil regresi yang berasal



dari



menyebabkan



data



yang



spurious



tidak



stasioner



regression.



akan



Spurious



regression adalah regresi yang memiliki R2 yang tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari 8



Latar Belakang



keduanya. Unit root sebagaimana telah dijelaskan



dan Teori



sebelumnya dapat dikatakan sebagai fitur dari proses yang



berkembang



melalui



waktu



yang



dapat



menyebabkan masalah dalam inferensi statistik yang melibatkan model deret waktu. Ada dua macam stasioner pada data deret waktu, yaitu difference stationary dan trend stationary. Difference stationary maksudnya adalah data yang non stasioner dapat ditransformasi dengan differencing agar menjadi stasioner, sedangkan trend stationary maksudnya adalah



data



yang



stasioner



disekitar



trend



deterministiknya, sehingga data yang non stasioner dapat ditransformasi dengan detrended agar menjadi stasioner. Pengujian mengenai stasioneritas data deret waktu pertama kali diperkenalkan David Dickey dan Wayne Fuller tahun 1979, dimana dalam



pengujian



tersebut(ADF



test)



hipotesis



null



pengecekan keberadaan unit root yang berimplikasi bahwa jika unit root terdapat pada data deret waktu maka data tersebut tidak stasioner, dan sebaliknya, jika data tidak mengandung unit root, maka data tersebut stasioner. Pada tahun 1992, Kwiatskoki, et al memperkenal suatu uji dengan hipotesis null data time series difference stasioner atau trend stasioner bukan dari unit root seperti ADF test, sehingga penulis tertarik untuk menyelidiki power dari uji KPSS tesebut (KPSS test) tetapi sebelum



itu



perlu



diperoleh nilai kritis dari distribusi sampling pada statistic uji KPSS. 



Desain Penelitian







Lokasi dan waktu penelitian







Populasi dan sampel penelitian



 Operasional variable Metode Penelitian  Data dan sumber data



9







Metode pengumpulan data







Metode analisis data



 Hasil dan



10



Pembahasan -



Analisa Pembebahasan



Uji KPSS dikenalkan oleh Kwiatkowski Phillips Schmindt dapat digunakan untuk menentukan data stasioner atau nonstasioner (Zivot, E dan Wang, J, 2005). Persamaan uji stasioner KPSS adalah sebagai berikut:



-



MenentukanLag VAR Lag digunakan untuk menentukan panjang lag optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter untuk model VAR. Lag VAR dapat ditentukan dengan menggunakan Akakike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC) dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). Kriteria untuk menguji lag VAR dengan statistik AIC, SIC dan HQ adalah dengan:



Dalam penentuan lag optimal dengan menggunakan kriteria informasi tersebut, kita tentukan kriteria yang memiliki jumlah dari AIC, SIC dan HQ yang paling kecil diantara berbagai lag yang diajukan. Canova, F. dan BE Hansen (1995) "Apakah pola musiman konstan waktu? Sebuah tes untuk stabilitas -



Daftar Pustaka



musiman" Jurnal Bisnis dan Ekonomi Statistik 13, 237-252.



Caner, M., (1998) "Alocally optimal Unit musiman uji



akar" Journal of Business dan Statistik Ekonomi 16, 349-356.



DeJong, DN, JC Nankervis, NE Savin dan CH Whiteman, (1992) "InteGration dibandingkan tren stasioneritas dalam time series" Econometrica 60, 423-433.



Dickey, DA dan WA Fuller, (1979) "Distribusi estimasi untuk time series autoregressive dengan unit root" Journal of American Association statistik 74, 427-431.



Diebold, FX dan GD Rudebusch, (1991) "Pada kekuatan



Dickey-Fuller



tes



terhadap



alternatif



pecahan" Ekonomi Surat 35, 155-160.



Fuller, WA (1976) Analisis statistik time series, Wiley: New York. Ghysels, E. (1988) "Sebuah studi terhadap teori dinamis musiman untuk ekonomi time series" Journal of American Association statistik 83, 168-172.



Johansen, S. dan E. Schaumburg, (1998) "Analisis Kemungkinan



musiman



kointegrasi"



Journal



of



Econometrics 88, 301-339.



Kwiatkowski, D., PCB Phillips, P. Schmidt, P. dan Y. Shin, (1992) "Testing nol dari stasioneritas terhadap alternatif dari unit root: Seberapa yakin kita bahwa seri waktu ekonomi telah sebuah unit root "? Journal of Econometrics 54, 159-178.



Nelson,



CR



dan



CI



Plosser,



(1982)



"Tren



dibandingkan random walk di eko nomic time series: Beberapa bukti dan implikasi" Jurnal Ekonomi Moneter 10, 139-162.



Newey, WK dan KD Barat, (1987) "A positif semi-de ??



nite



sederhana,



heteroscedasticity



dan



autokorelasi kovariansi konsisten matrix" Economist 4 Metrica 55, 703-708.



Rudebusch, GD, (1992) "Tren dan random walk in Time makroekonomi Seri: A pemeriksaan ulang" Ulasan Ekonomi Internasional 33, 661-680. 14



Analisis Jurnal Kekuatan yang terkandung dalam penelitian ini memiliki nomor volume dan tahun publikasi dan halaman lengkap, memiliki alamat situs web jurnal Kekuatan



yang dapat diakses; Variabel variabel dan alat ukur



penelitian



dijelaskan



(secara



eksplisit);



paparan



hasil



terintegrasi secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman bagi pembaca; pilihan bahasa dalam penulisan jurnal mudah dimengerti. Kelemahan dalam jurnal ini adalah tidak dilengkapi dengan nomor ISSN; penulisan isi abstrak terlalu sedikit ; tidak mencatumkan kata kunci yang tepat ; Kelemahan penelitian



tidak mengandung kesimpulan dalam penelitian ; tidak memiliki gambar yang memperjelas dari setiap contoh atau masalah yang dapat memperlengkap hasil penelitian. Peneliti sudah mendapatkan banyak referensi namun materi dan pembahasan dalam jurnal ini masih terlihat sedikit.



15



Kesimpulan



-



Kecenderungan nilai-nilai kritis KPSS1 dan KPSS2 tersebut konvergen pada suatu nilai tertentu walaupun jumlah observasi berbeda-beda. Sehingga atas dasar tersebut, nilai kritis KPSS1 dan KPSS2 bisa diwakilkan oleh suatu nilai tanpa memperhatikan jumlah observasi yang digunakan



-



Kesimpulan



-



Kekuatan (power) uji KPSS (yang diindikasikan dengan persentase keputusan salah) sangat bervariatif tergantung jenis proses data yang diujikan. Kekuatan dari uji KPSS sangat kuat untuk proses data deterministic trend with noise dan random walk with drift dengan menggunakan truncated lag l4. Untuk



penelitian



selanjutnya,



data



generating



process diberikan pengaruh structural break baik -



Saran



known break date maupun unknown break date sehingga dapat terlihat apakah structural break berpengaruh pada power uji KPSS.



BAB III PENUTUP A.



Kesimpulan Kesimpulan bahwa Critical Journal Review merupakan kegiatan menaganalisis dan



mengkritisi jurnal atau artikel penelitian untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam sebuah jurnal, baik dalam sistematika penulisan, isi dan kedalaman materi, dan peresmian sebuah artikel. Hal ini dilakukan agar jurnal yang dikritik bisa direvisi agar menjadi jurnal yang lebih baik.



B.



Saran Menurut saya jurnal tersebut harus direvisi lagi karena masih banyak kekurangan



dari artikel tersebut dan artikel tersebut kurang memadai jika digunakan untuk pembelajaran oleh mahasiswa.



DAFTAR PUSTAKA



http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2006/volume3/EB-06C2005A.pdf