16 0 295 KB
FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Statistika Matematika Yang dibina oleh Bapak Hendro Permadi
Oleh : Intan Putri Natari
120311418961
Nurroh Fitri A
120312419469
Reza Taufikurachman
120312419470
Rizky Abadi C
120312419473
Wasilatun Nafiah
120311419001
Kelompok 8 Off G/ 2012
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN S1 MATEMATIKA Maret 2014
Fungsi Pembangkit Momen
Definisi 2.6.1 ๐๐ฅ (๐ก) = ๐ธ(๐ ๐ก๐ )
Misal
X
suatu
peubah
acak.
Maka
nilai
ekspetasi
disebut fungsi pembangkit momen dari X jika nilai ekspetasi
tersebut ada pada selang โโ < ๐ก < โ , untuk suatu โ > 0. Untuk selanjutnya, fungsi pembangkit momen ini ditulis sebagai mgf, yang
merupakan
singkatan
dari
moment
generating
function.
Jika
tidak
menimbulkan kerancuan, yaitu dalam hal kita hanya menghadapi satu peubah acak, maka mgf ini cukup ditulis sebagai ๐(๐ก). Untuk fungsi pembangkit momen berakibat : jika X peubah acak diskret maka ๐(๐ก) = โ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ) , ๐ฅ
dan jika X peubah acak kontinu maka โ
๐(๐ก) = โซ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ โโ
Khususnya untuk
๐ก = 0, kita mempunyai
๐(0) = 1. Jelas bahwa mgf ada pada kitaran
(neighborhood) terbuka dari 0. Oleh karena itu jika mgf ada, maka dia haruslah ada pada selang terbuka sekitar 0. Meskipun demikian mgf dari suatu sebaran tidak selalu ada. Contoh 2.6.1 Misal X peubah acak diskret dengan pdf (๐ฅ2) ๐(๐ฅ) = ๐ผ(๐ฅ = 0,1,2) 4 Maka mgf dari X adalah 1 2 1 1 2 1 ๐(๐ก) = โ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ) = ๐ ๐ก.0 . + ๐ ๐ก.1 . + ๐ ๐ก.2 . = + ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก 4 4 4 4 4 4 ๐ฅ
Contoh 2.6.2 Misal seseorang menunggu suatu bus pada tempat tertentu. Misal bus aka lewat tempat tersebut setiap 15 menit. Jika waktu tunggu dinyatakan sebagai peubah acak X, maka pdf-nya adalah ๐(๐ฅ) =
1 ๐ผ(0 < ๐ฅ < 15) 15
Oleh karena itu fungsi pembangkit momen dari X adalah โ
๐(๐ก) = โซ ๐ โโ
1 ๐ก๐ฅ 1 1 ๐ก๐ฅ 15 1 [๐ 15๐ก โ 1] , ๐ก โ 0 ๐(๐ฅ)๐๐ฅ = โซ ๐ ๐๐ฅ = [ ๐ ] = 15 15 ๐ก 15๐ก 0 0 15
๐ก๐ฅ
Misal X dan Y dua peubah acak yang mempunyai mgf. Jika X dan Y mempunyai cdf yang sama, yaitu
๐น๐ (๐ง) = ๐น๐ (๐ง) untuk semua z, maka tentu ๐๐ (๐ก) = ๐๐ (๐ก) dalam
kitaran terbuka 0, dan sebaliknya berlaku benar. Ini berarti mgf dari suatu sebaran, jika ada, dia adalah tunggal. Pernyataan tersebut disajikan pada teorema berikut Teorema 2.6.1
Misal X dan Y dua peubah acak dengan mgf berturut-turut
๐๐ (๐ก) dan ๐๐ (๐ก), ada dalam kitaran terbuka 0. Maka ๐น๐ (๐ง) = ๐น๐ (๐ง) untuk semua ๐ง โ ๐
jika dan hanya jika ๐๐ (๐ก) = ๐๐ (๐ก) untuk semua ๐ก โ (โโ, โ) untuk suatu โ > 0. Contoh 2.6.3 Misal peubah acak X mempunyai mgf ๐(๐ก) =
1 ๐ก 2 2๐ก 3 4 ๐ + ๐ + ๐ 3๐ก + ๐ 4๐ก 10 10 10 10
untuk semua bilangan real t . JIka kita misalkan f
mempunyai pdf dari X dan misal
๐, ๐, ๐, ๐, โฆ merupakan titik-titik diskret dalam ruang peubah acak X sehingga ๐(๐ฅ) > 0 , maka ๐(๐ก) = โ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ) ๐ฅ
Oleh karena itu 1 ๐ก 2 3 3๐ก 4 ๐ + ๐ 2๐ก + ๐ + ๐ 4๐ก = ๐(๐)๐ ๐๐ก + ๐(๐)๐ ๐๐ก + ๐(๐)๐ ๐๐ก + ๐(๐)๐ ๐๐ก 10 10 10 10 Karena kesamaan ini merupakan suatu identitas, yaitu berlaku untuk semua bilangan real t, maka ita peroleh
๐ = 1, ๐(๐) =
1 2 3 4 , ๐ = 2, ๐(๐) = , ๐ = 3, ๐(๐) = , ๐ = 4, ๐(๐) = 10 10 10 10
Jadi pdf dari X adalah f sehingga ๐(๐ฅ) =
๐ฅ ๐ผ(๐ฅ = 1,2,3,4) 10
Contoh 2.6.4 Misal kontinu X mempunyai mgf ๐(๐ก) =
1 , (๐ก < 1) (1 โ ๐ก)2
Oleh karena itu โ 1 = โซ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ, (๐ก < 1) (1 โ ๐ก)2 โโ
Umumnya tidak mudah untuk menentukan ๐(๐ฅ). Namun dalam contoh ini kita mudah melihat bahwa pdf dari X ๐(๐ฅ) = ๐ฅ๐ โ๐ฅ ๐ผ(0 < ๐ฅ < โ)
Teorema 2.6.2
Misal mgf dari peubah acak X ada. Maka
(๐ข) ๐ธ(๐ ๐ ) = ๐๐ (0),
๐ = 1, 2, 3, โฆ
โ
๐ธ(๐ ๐ )๐ก ๐ (๐ข๐ข) ๐(๐ก) = 1 + โ ๐! ๐=1
Bukti Bukti untuk kasus peubah acak X kontinu. Kita mulai dengan membuktikan bagian pertama, mgf dari X dapat kita tulis seperti berikut โ
๐(๐ก) = โซ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ โโ
Jika mgf tersebut ada, maka turunan pertamanya adalah โ
๐โฒ(๐ก) = โซ ๐ฅ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ โโ
Oleh karena itu, โ
โ
๐โฒ (0) = โซ ๐ฅ๐ 0๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ = โซ ๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ = ๐ธ(๐) โโ
โโ
Turunan keduanya adalah โ
๐
โฒโฒ(0)
โ 2 0๐ฅ
=โซ ๐ฅ ๐
๐(๐ฅ)๐๐ฅ = โซ ๐ฅ 2 ๐(๐ฅ)๐๐ฅ = ๐ธ(๐ 2 )
โโ
โโ
Proses ini dapat dilanjutkan sampai ke r dimana ๐ = 1, 2, โฆ Oleh karena itu kita peroleh โ
๐๐ (๐ก) = โซ ๐ฅ ๐ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ , โโ
dan ๐๐ (0) = ๐ธ(๐ ๐ ), ๐ = 1, 2, โฆ Untuk membuktikan bagian kedua kita gunakan rumus perluasan deret di sekitar nol, yaitu โ
๐โฒ (0)๐ก ๐โฒโฒ (0)๐ก 2 ๐๐ (0)๐ก ๐ ๐(๐ก) = ๐(0) + + + โฏ = ๐(0) + โ 1! 2! ๐! ๐=1
Karena mgf pada saat ๐ก = 0 adalah satu, maka kita peroleh โ
๐(๐ก) = 1 + โ ๐=1
๐ (๐ ๐ )๐ก ๐ ๐!
Bentuk ๐ (๐ ๐ ) = ๐๐ (0) disebut sebagai momen ke r di sekitar pusat dari peubah acak X. Inilah alasan bahwa ๐(๐ก) disebut fungsi pembangkit momen. Hubungan antara mgf dengan ๐ dan ๐๐
Dengan menggunakan Teorema 2.6.2 bagian (i), maka untuk = 1 , kita peroleh ๐ = ๐ธ(๐) = ๐โฒ (0) Sedangan untuk ๐ 2 = ๐ธ(๐ 2 ) โ [๐ธ(๐)]2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2
Kembali ke contoh 2.6.1 , 2 2 ๐โฒ (๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก 4 4 jadi ๐ = ๐โฒ (0) =
2 2 + =1 4 4
Untuk memperoleh varians, kita kerjakan 2 2 ๐โฒ (๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก 4 4 dan 2 4 1 ๐โฒโฒ (๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก 4 4 2 Sehingga ๐โฒโฒ (0) =
1 +1 2
Jadi 1 1 ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2 = ( + 1) โ 1 = 2 2
Teorema 2.6.3
Misal X dan Y dua peubah acak sehingga ๐ = ๐๐ + ๐
maka ๐๐ (๐ก) = ๐ ๐๐ก ๐๐ (๐๐ก) Bukti ๐๐ (๐ก) = ๐ธ(๐ ๐ก๐ ) = ๐ธ(๐ ๐ก(๐๐+๐) ) = ๐ธ(๐ ๐ก๐๐+๐ก๐ ) = ๐ธ(๐ ๐ก๐๐ ๐ ๐ก๐ ) = ๐ ๐๐ก ๐ธ(๐ ๐ก๐๐ ) = ๐ ๐๐ก ๐๐ (๐๐ก)
Latihan Soal 2.6
2.6.1 Tunjukkan bahwa mgf dari peubah acak X yang mempunyai pdf 1
๐(๐ฅ) = 3 ๐ผ(โ1 < ๐ฅ < 2), adalah ๐ 2๐ก โ ๐ โ๐ก ,๐ก โ 0 ๐(๐ก) = { 3๐ก ,๐ก = 0 1 Jawaban : 2
2
2 ๐ก๐ฅ
๐(๐ก) = โซ ๐ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ = โซ ๐ โ1
๐ก๐ฅ
โ1
2.6.2 Misal peubah acak diskret X mempunyai pdf
1 ๐ ๐ก๐ฅ ๐ 2๐ฅ โ ๐ โ๐ฅ ๐๐ฅ = [ ] = 3 3๐ก โ1 3๐ก
1 ๐ฅ+1
๐(๐ฅ) = (2)
๐ผ(0,1,2, โฆ ).
Tentukan : a. mgf. Petunjuk : gunakan rumus pada deret geometric b. Purata c. Varians Jawaban : a. Mencari mgf ๐(๐ก) = โ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ) ๐ฅ โ
๐(๐ก) = โ ๐ ๐ฅ=0
๐ก๐ฅ
1 ๐ฅ+1 1 1 1 2 1 3 0 ๐ก 2๐ก ( ) =๐ ( ) +๐ ( ) +๐ ( ) +โฏ 2 2 2 2 1 1 ๐ก 1 2๐ก + ๐ + ๐ +โฏ 2 4 8 1 1 2 ๐(๐ก) = = ๐ก 1 1 โ 2 ๐๐ก 2 โ ๐
๐(๐ก) =
b. Mencari purata
Karena ๐ = ๐โฒ (0) maka akan dicari ๐โฒ (0) 1 2 โ ๐๐ก
๐(๐ก) = ๐
1 ๐๐ก ๐ก (โ๐ ) = =โ (2 โ ๐ ๐ก )2 (2 โ ๐ ๐ก )2
โฒ (๐ก)
๐โฒ (0) =
๐0 1 = =1 0 2 (2 โ ๐ ) 1
Jadi, ๐ = 1 c. Mencari varians Karena ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2, maka akan dicari ๐โฒโฒ (0) ๐โฒ (๐ก) = ๐
โฒโฒ (๐ก)
๐โฒโฒ (0) =
๐๐ก (2 โ ๐ ๐ก )2
2๐ 2๐ก ๐๐ก = + (2 โ ๐ ๐ก )3 (2 โ ๐ ๐ก )2
2๐ 0 ๐0 2 1 + = + =3 0 3 0 2 (2 โ ๐ ) (2 โ ๐ ) 1 1
Jadi, ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2 = 3 โ 1 = 2
2.6.3 Misal peubah acak diskret X mempunyai pdf
๐(๐ฅ) = ๐ โ๐ฅ ๐ผ(๐ฅ > 0).
Tentukan : a. mgf b. Purata c. Varians Jawaban : a. Mencari mgf โ
๐(๐ก) = โซ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ)๐๐ฅ โโ โ
๐(๐ก) = โซ ๐ ๐ 0
๐
๐ ๐ก๐ฅ โ๐ฅ
๐๐ฅ = lim โซ ๐ ๐โโ 0
โ(1โ๐ก)๐ฅ
๐ โ(1โ๐ก)๐ฅ ๐๐ฅ = lim [ ] ๐โโ ๐กโ1 0
๐ โ(1โ๐ก)๐ 1 1 ๐(๐ก) = lim ( โ )=โ ๐โโ ๐กโ1 ๐กโ1 ๐กโ1 b. Mencari purata
Karena ๐ = ๐โฒ (0) maka akan dicari ๐โฒ (0) 1 ๐กโ1 1 ๐โฒ(๐ก) = (๐ก โ 1)2 ๐(๐ก) = โ
๐โฒ(0) =
1 =1 (โ1)2
Jadi, ๐ = 1 c. Mencari varians Karena ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2, maka akan dicari ๐โฒโฒ (0) ๐โฒ(๐ก) =
1 (๐ก โ 1)2
๐โฒโฒ(๐ก) =
โ2 (๐ก โ 1)3
๐โฒโฒ(0) =
โ2 =2 (โ1)3
Jadi, ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2 = 2 โ 1 = 1
2.6.4 Anggap peubah acak diskret X mempunyai mgf ๐(๐ก) =
1 ๐ก 1 2๐ก 5 5๐ก ๐ + ๐ + ๐ 8 4 8
Tentukan : a. Purata
b. Varians
c. pdf
d. P(X=2) e. cdf
Jawaban : a. Mencari purata Karena ๐ = ๐โฒ (0) maka akan dicari ๐โฒ (0) 1 ๐ก 1 2๐ก 5 5๐ก ๐ + ๐ + ๐ 8 4 8 1 2 25 ๐โฒ(๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก + ๐ 5๐ก 8 4 8 1 2 25 30 ๐โฒ (0) = ๐ 0 + ๐ 0 + ๐ 0 = 8 4 8 8 ๐(๐ก) =
Jadi, ๐ =
30 8
b. Mencari varians
Karena ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2, maka akan dicari ๐โฒโฒ (0) 1 2 25 ๐โฒ(๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก + ๐ 5๐ก 8 4 8 1 4 125 5๐ก ๐โฒโฒ(๐ก) = ๐ ๐ก + ๐ 2๐ก + ๐ 8 4 8 1 4 125 0 134 ๐โฒโฒ (0) = ๐ 0 + ๐ 0 + ๐ = 8 4 8 8 Jadi, ๐ 2 = ๐โฒโฒ (0) โ [๐โฒ (0)]2 =
134 30 2 1072 โ 900 172 43 โ( ) = = = 8 8 64 64 16
c. Mencari pdf ๐(๐ก) = โ ๐ ๐ก๐ฅ ๐(๐ฅ) ๐ฅ
๐(๐ก) = maka,
1 ๐ก 1 2๐ก 5 5๐ก ๐ + ๐ + ๐ 8 4 8 ๐ฅ ๐(๐ฅ) = ๐ผ(1,2,5) 8
d. Mencari P(X=2) ๐(๐ = 2) = ๐(2) =
2 1 = 8 4
e. Mencari cdf ๐ฅ
๐น(๐ฅ) = โ ๐(๐ก) โโ
๐น(๐ฅ) =
1 3 8 ๐ผ(๐ฅ = 1) + ๐ผ(๐ฅ = 1; 2) + ๐ผ(๐ฅ = 1; 2; 5) 8 8 8
2.6.5 Misal peubah acak X mempunyai purata ๐, simpangan baku ๐ dan mgf ๐(๐ก), โโ < ๐ก < โ. Tunjukkan bahwa ๐โ๐ ๐ธ( ) = 0, ๐
๐โ๐ 2 ๐ธ [( ) ] = 1, ๐
dan ๐ ๐โ๐ ๐ก ๐ธ {๐๐ฅ๐ [๐ก ( )]} = ๐ โ๐ก๐ ๐ ( ) , โโ๐ < ๐ก < โ๐ ๐ ๐
Jawaban :
i.
๐โ๐
Akan ditunjukkan bahwa ๐ธ (
๐
)=0
๐โ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 ๐ ๐ธ( ) = ๐ธ ( โ ) = ๐ธ ( ) โ ๐ธ ( ) = ๐ธ(๐) โ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ Karena ๐ = ๐ธ(๐), maka ๐โ๐ 1 ๐ ๐โ๐ ๐ธ( )= ๐โ = =0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐โ๐
Jadi terbukti bahwa ๐ธ ( ii.
๐
)=0 ๐โ๐ 2
Akan ditunjukkan bahwa ๐ธ [(
๐
) ]=1
๐โ๐ 2 ๐ 2 โ 2๐๐ + ๐ 2 1 ๐ธ [( ) ] = ๐ธ( ) = 2 (๐ธ(๐ 2 ) โ ๐ธ(2๐๐) + ๐ธ(๐ 2 )) 2 ๐ ๐ ๐ 1 1 2 2) (๐ธ(๐ (๐ธ(๐ 2 ) โ 2๐ 2 + ๐ 2 ) ) โ 2๐๐ธ(๐) + ๐ = ๐2 ๐2 1 = 2 (๐ธ(๐ 2 ) โ ๐ 2 ) ๐ Karena ๐ 2 = ๐ธ(๐ 2 ) โ [๐ธ(๐)]2 = ๐ธ(๐ 2 ) โ ๐ 2 , maka =
๐โ๐ 2 1 1 ๐ธ [( ) ] = 2 (๐ธ(๐ 2 ) โ ๐ 2 ) = 2 (๐ 2 ) = 1 ๐ ๐ ๐ ๐โ๐ 2
Jadi, terbukti bahwa ๐ธ [(
iii.
๐
) ]=1
Akan ditunjukkan bahwa ๐ธ {๐๐ฅ๐ [๐ก (
๐โ๐ ๐
๐
๐ก
)]} = ๐ โ๐ก๐ ๐ (๐) , โโ๐ < ๐ก < โ๐
๐โ๐ ๐ก โ๐ก๐ โ๐ก๐ ๐โ๐ ๐ก ๐ก( ) ๐ธ {๐๐ฅ๐ [๐ก ( )]} = ๐ธ (๐ ๐ ) = ๐ธ (๐ ๐๐ . ๐ ๐ ) = ๐ ๐ . ๐ ( ) ๐ ๐
Jadi, terbukti bahwa ๐ธ {๐๐ฅ๐ [๐ก (
๐โ๐ ๐
๐
๐ก
)]} = ๐ โ๐ก๐ ๐ (๐)
2.6.6 Misal X peubah acak dengan mgf ๐(๐ก), โโ < ๐ก < โ. Buktikan bahwa ๐(๐ โฅ ๐) โค ๐ โ๐๐ก ๐(๐ก),
0 < ๐ก < โ,
๐(๐ โค ๐) โค ๐ โ๐๐ก ๐(๐ก),
โโ < ๐ก < 0
dan Petunjuk : Misalkan ๐ข(๐) = ๐ ๐ก๐ฅ dan ๐ = ๐ ๐ก๐ dalam teorema 2.5.4
Jawaban : Misal ๐ข(๐) = ๐ ๐ก๐ dan ๐ = ๐ ๐ก๐
๐[๐ข(๐) โฅ ๐] โค
๐ธ[๐ข(๐)] ๐
maka ๐[๐
๐ก๐
โฅ๐
๐ก๐ ]
๐ธ[๐ ๐ก๐ ] โค ๐ ๐ก๐
karena ๐ธ[๐ ๐ก๐ ] = ๐(๐ก) , maka ๐[๐ ๐ก๐ โฅ ๐ ๐ก๐ ] โค
๐(๐ก) = ๐ โ๐ก๐ . ๐(๐ก) ๐ ๐ก๐
karena ๐ ๐ก๐ โฅ ๐ ๐ก๐ , maka ๐ก๐ฅ โฅ ๐ก๐. Sehingga i. Untuk 0 < ๐ก < โ ๐ก๐ โฅ ๐ก๐ โ ๐ โฅ ๐ Jadi, ๐[๐ โฅ ๐] โค ๐ โ๐ก๐ . ๐(๐ก) ii. Untuk โโ < ๐ก < 0 ๐ก๐ โฅ ๐ก๐ โ ๐ โค ๐ Jadi, ๐[๐ โค ๐] โค ๐ โ๐ก๐ . ๐(๐ก) 2.6.7 Misal mgf dari X ada untuk semua t dan diberikan oleh ๐(๐ก) =
๐ ๐ก โ ๐ โ๐ก , ๐ก โ 0, ๐(0) = 1 2๐ก
Gunakan latihan 2.6.7 untuk menentukan ๐[๐ โฅ 1] dan ๐[๐ โค โ1] Jawaban : i. ๐[๐ โฅ ๐] โค ๐ โ๐ก๐ . ๐(๐ก) ๐ ๐ก โ ๐ โ๐ก ๐ ๐กโ๐ก โ ๐ โ๐กโ๐ก 1 โ ๐ โ2๐ก ๐[๐ โฅ 1] โค ๐ . = = , 2๐ก 2๐ก 2๐ก โ๐ก
๐กโ 0
ii. ๐[๐ โค ๐] โค ๐ โ๐ก๐ . ๐(๐ก) ๐ ๐ก โ ๐ โ๐ก ๐ ๐ก+๐ก โ ๐ โ๐ก+๐ก ๐ 2๐ก โ 1 ๐[๐ โค โ1] โค ๐ . = = , 2๐ก 2๐ก 2๐ก ๐ก
๐กโ 0